Die All-in-one-Fintech-Plattform für Trader

Von der Trading-Idee bis zur Live-Order, auf einer Plattform.

Beschreibe eine Strategie in einfachen Worten, teste sie mit echten Kosten, lass einen KI-Agenten ihre Schwächen finden, prüfe deine Regeln mit heutigen Daten und exportiere Code, den du selbst ausführst.

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Kein Look-Ahead-Bias
Kommission & Slippage
Echte Marktdaten

Aus dem Journal

Was Backtests verbergen, was die Marktgeschichte lehrt und was wir beim Bau der Engine lernen.

Journal lesen

Eine Strategie, von der Idee bis zur Order

Die meisten Trader kombinieren eine Charting-Seite, einen Backtester, eine Tabelle und einen Broker. QuantPrompt deckt den ganzen Weg ab. Verfolge eine Strategie hindurch.

Schreib die Strategie so, wie du sie erklären würdest

Der Parser macht aus deinem Satz klare Regeln, die du lesen und bearbeiten kannst. Nichts läuft, was du nicht siehst.

Kaufe AAPL, wenn SuperTrend bei überdurchschnittlichem Volumen nach oben dreht, verkaufe beim Schluss unter dem 20-Tage-Donchian-Tief. 4 % Stop.

entry

supertrend(10, 3).direction crosses_above 0

rvol(20) greater_than 1.5

exit

close crosses_below donchian(20).lower

ticker AAPL timeframe 1D stop_loss 4%

/backtestStrategie schreiben

Außerdem auf der Plattform

Screenshot deines Portfolios ablegen, Score in Sekunden sehen.

Mach einen Screenshot der Portfolio-Ansicht deines Brokers. Wir lesen die Positionen und ihre Gewichte und bewerten die Diversifikation und das Risiko, das ein Jahr Kursdaten zeigt.

Mein PortfolioUSD
SymbolStückWertGewicht
AAPL12040.044%34
MSFT6433.122%28
NVDA11226.202%22
GLD2810.663%9
TLT1068.212%7
Warte auf einen Screenshot
  1. AAPL 34%
  2. MSFT 28%
  3. NVDA 22%
  4. GLD 9%
  5. TLT 7%

Portfolio-Score

–/100

  • Diversifikation
  • Konzentration
  • Sektorbalance
  • Anlageklassen-Mix
  • Marktrisiko
Volatilität (jährlich)
–
Ø Korrelation
–
Diversifikationsquote
–
Max. Drawdown
–

Beispielportfolio. Risiko aus Tagesschlusskursen, Sep. 2025 bis Okt. 2026.

1

Hochladen

Screenshot von jedem Broker oder jeder Börse ablegen, auswählen oder einfügen (Strg+V).

2

Lesen

Positionen und Gewichte werden aus der Tabelle gelesen. Unlesbare Ticker werden über den Namen zugeordnet.

3

Bewerten

Diversifikation, Konzentration, Sektoren, Anlagemix sowie Volatilität, Korrelation und Drawdown.

Mein Portfolio bewerten

Das Bild wird nie gespeichert. Es wird zuerst auf unserem Server gelesen; nur wenn dabei keine Positionen gefunden werden, geht es einmal an ein KI-Modell. 1 Credit, erstattet, wenn nichts gelesen werden kann.

Regelprüfung · Decision LLM

Deine Regeln, geprüft mit heutigen Daten

Jev nimmt deine getestete Strategie, prüft ihre Regeln auf dem letzten Balken und liefert eine typisierte Antwort (einsteigen, halten oder aussteigen), die dein eigener Code direkt lesen kann. Jev meldet, was deine Regeln sagen; es empfiehlt keine Trades.

  • Schnelle, typisierte Antworten

    Jev wählt aus festen Antworten statt Text zu schreiben, deshalb kommt eine Prüfung schnell genug zurück, um sie auf jedem Balken auszuführen.

  • Typsichere Ausgabe

    Jede Antwort folgt einem Schema: einsteigen, halten oder aussteigen, mit numerischen Feldern. Kein fehlerhaftes JSON.

  • Kalibrierte Konfidenz

    Ein Konfidenzwert, den du in deinem eigenen Code als Schwelle nutzen kannst.

Mit deiner Strategie testen
jev.decide()

Marktzustand

{
  "ticker": "SPY",
  "rsi_14": 28.4,
  "trend": "SMA20 > SMA50",
  "atr_14": 4.1
}

Typisierte Antwort

{
  "action": "BUY",
  "confidence": 0.82,
  "size_pct": 25,
  "stop_loss": 512.40
}
type Decision = { action: "BUY" | "HOLD" | "SELL"; confidence: number; size_pct: number; stop_loss: number | null }
Deine Strategie
Marktzustand
Jev
Antwort

Beispielhafte Darstellung. Die Ausgabe spiegelt deine eigenen Regeln wider und ist keine Anlageberatung.

Indikator-Referenz

QuantSource

Die Zutaten für deine Strategie. Nutze diese Indikatoren in natürlicher Sprache — unsere KI wandelt sie in ausführbare Trading-Logik um.

Klicke auf einen Indikator, um zu sehen, wie du ihn in deinem Strategie-Prompt verwendest.

SMA
SMA

Simple Moving Average

Trend

Arithmetisches Mittel des Kurses über N Perioden. Klassischer Trendfilter.

Parameter: period: 20RatgeberIn meiner Strategie testen
EMA
EMA

Exponential Moving Average

Trend

Gewichteter Durchschnitt, der jüngere Kurse stärker gewichtet und so schneller reagiert.

Parameter: period: 20In meiner Strategie testen
RSI
RSI

Relative Strength Index

Momentum

Oszillator, der Geschwindigkeit und Ausmaß von Kursänderungen misst (0–100).

Parameter: period: 14RatgeberIn meiner Strategie testen
MAC
MACD

MACD

Momentum

Trendfolgendes Momentum, das Konvergenz/Divergenz zweier EMAs zeigt.

Parameter: 12, 26, 9RatgeberIn meiner Strategie testen
BB
BB

Bollinger Bands

Volatilität

Kurshülle im Abstand von N Standardabweichungen um den SMA. Misst die Volatilität.

Parameter: 20, std: 2RatgeberIn meiner Strategie testen
Sup
SuperTrend

SuperTrend

Trend

ATR-basierte Trailing-Linie, die mit dem Trend umschlägt.

Parameter: 10, mult: 3In meiner Strategie testen
Ich
Ichimoku

Ichimoku Cloud

Trend

Mehrteiliges Trendsystem mit Unterstützungs-/Widerstandsniveaus und Momentum.

Parameter: 9, 26, 52In meiner Strategie testen
ATR
ATR

Average True Range

Volatilität

Misst die Marktvolatilität anhand der True Range der Kerzen.

Parameter: period: 14In meiner Strategie testen
Aus dem Quant-JournalJeder Indikator wird auf Look-ahead getestet. So geht’s.Wie Ausführung, Kosten und die 46 Indikatoren geprüft werden, bevor ein Ergebnis bei dir ankommt.Aus dem Quant-JournalSignale sind nur die halbe GeschichteKosten, glückliche Trades und kurze Historien: 10 Dinge, die ein Backtest dir nicht von selbst sagt.
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  • 5 gespeicherte Strategien
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  • Komplette historische Daten
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  • Parameteroptimierung
  • C++/Rust-Ausführungs-Engine
  • Priorisierte Verarbeitung
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MK

Mervan Kanat

KI-Ingenieur · Trading-Systeme seit 2022

Ich baue QuantPrompt öffentlich auf. Wenn du auf einen virtuellen Kaffee vorbeikommen, über Quant-Strategien plaudern oder Feedback geben möchtest — ich freue mich, von dir zu hören.

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