Quant vs trader5 dk okuma
Aynı 10 yıl, üç yaklaşım: SPY
Ekim 2016 – Eylül 2026 arasında SPY'da al-tut, 200 günlük trend kuralı ve RSI kuralı; maliyetler dahil kendi motorumuzla.
SPY'da 3 Ekim 2016 – 30 Eylül 2026 arasında üç basit yaklaşımı kendi backtest motorumuzla çalıştırdık: taraf başına %0,1 komisyon ve %0,05 kayma, emirler bir sonraki barın açılışında doldu.
| Yaklaşım | Toplam getiri | Yıllık (CAGR) | Sharpe | Maks. düşüş | İşlem / kazanma |
|---|---|---|---|---|---|
| Al ve tut | +313.85% | 15.28% | 0.88 | -33.72% | — |
| SMA200 trend | +103.76% | 7.38% | 0.70 | -21.24% | 25 / 29% |
| RSI 30/70 | +72.05% | 5.58% | 0.45 | -28.90% | 25 / 80% |
- Al ve tut: ilk gün al, hiç satma.
- SMA200 trend: kapanış 200 günlük ortalamanın üstündeyken piyasada kal.
- RSI 30/70: RSI(14) 30'un altına inince al, 70'in üstüne çıkınca sat.
Trend kuralı düşüşü azalttı ve bedelini ödedi
200 günlük ortalamanın altında kenara çekilmek, Mart 2020'deki en kötü düşüşü -%34 yerine -%21'de tuttu. Ama sert satışların ardından gelen hızlı toparlanmaları kaçırdı ve işlemlerinin yalnızca %29'unu kazandı. Sonuç: al-tut getirisinin kabaca üçte biri.
Kazanma oranı tuzağı
RSI kuralı işlemlerinin %80'ini kazandı; başarı gibi hissettiriyor. Ama zamanın yalnızca %29'unda piyasadaydı ve ortalama kaybı (-%6,2) ortalama kazancından (+%4,5) büyüktü. Kazanma oranı ne kadar kazandığın hakkında bir şey söylemez.
İnsan tarafı
Bu kurallar panik yapmadı, peşinden koşmadı. Gerçek yatırımcılar yapar: Barber ve Odean, 1990'larda en aktif ABD hanelerinin piyasanın yılda yaklaşık 6,5 puan gerisinde kaldığını buldu. Al-tut ancak -%34'lük bir düşüşte gerçekten tutarsan işe yarar.
Bunun göstermedikleri
Tek varlık, tek on yıl, çoğunlukla boğa piyasası. Trend kuralı 2008'i içeren bir dönemde muhtemelen daha iyi görünürdü. Sonuç çıkarmadan önce aynı kuralları başka varlık ve dönemlerde test et.
Eğitim içeriğidir, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş sonuçlar gelecekteki getirileri öngörmez.
Bu stratejiyi dene
SPY'da kapanış 200 günlük SMA'nın üstüne çıkınca al, altına inince sat.